上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报2

发布时间:2021/2/7 18:45:38 
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市场动态

今日央行开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.2%。同时,今日有20亿逆回购到期和亿MLF到期。

今日资金面整体略有收紧。今日ShiborO/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y均有上升趋势,分别上升1.4bp、2.5bp、8bp、0.9bp、0.1bp、0.3bp、0.2bp、0.9bp。

今日5年期国债期货主力合约收盘价为.01,下跌0.04%;10年期国债期货主力合约收盘价为98.,上涨0.03%。

债券收益率曲线分析

今日利率债市场收益率整体涨跌互现。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为2.54%、3.03%、3.31%、3.46%、3.52%、3.8%、3.82%,变动幅度分别为+1bp、+2bp、+2bp、+3bp、+1bp、0bp、-1bp。

今日信用债市场收益率整体略有下跌。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.97%、3.56%、3.73%、3.9%、4.08%、4.32%,变动幅度分别为-1bp、0bp、-2bp、-3bp、-1bp、-1bp。

今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为2.38%、2.5%、2.68%、2.76%、2.89%,变动幅度分别为-2bp、+3bp、0bp、-2bp、-1bp。

债券指数分析

今日债券市场指数变化比较平稳,其中银行间信用债综合指数小幅上涨,总收益指数上涨0.05%,收于.45点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.37,平均到期收益率为3.71%。

附:

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