投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系

发布时间:2021/3/26 9:43:58 
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金融平台精选博士后论文系列

年12月09日

作者:周文龙李育冬余红心赵袁军

简介:

周文龙,珠海复旦创新研究院金融创新发展中心、复旦大学应用经济学博士后流动站博士后,研究方向为行为金融、知识产权金融;

李育冬,上海商学院商务经济学院院长,教授,研究方向为应用经济学、商务经济学;

余红心,上海商学院讲师,研究方向为消费经济、平台经济、循环经济等;

赵袁军,博士研究生,研究方向为创新与创业投资。

刊期:《金融理论与实践》年第11期

内容精选

投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系

——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型

近年来,中国资本市场“暴涨暴跌”引起了学者和监管层的广泛


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